PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INCO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.68% vs -7.25% for INCO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -7.96%.

NDIA

1 день
-0.64%
1 месяц
1.28%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-9.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INCO

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-8.92%5.04%5.75%12.76%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%19.31%

Correlation

The correlation between NDIA and INCO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between NDIA and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INCO

Секторы
NDIA
INCO

Финансовые услуги

31.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
59.9%

Промышленность

10.7%
1.4%

Энергетика

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

7.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
39.0%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INCO
59.9%

Промышленность

NDIA
10.7%
INCO
1.4%

Энергетика

NDIA
9.5%
INCO

-

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
INCO

-

Технологии

NDIA
7.1%
INCO
1.2%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
INCO
39.0%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
INCO

-

Здравоохранение

NDIA
4.4%
INCO

-

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INCO

-

Недвижимость

NDIA
2.5%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

NDIA vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.43

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.52

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.34

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.81

-0.42

NDIA vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INCO

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-47.69%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-21.37%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-21.62%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.62%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

8.94%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INCO

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.67%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.41%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.03%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.98%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

20.30%

-4.65%

Сравнение комиссий NDIA и INCO

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INCO

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.20%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and INCO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.20%) compared to NDIA (4.67%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INCO's -47.69%.

On 1-year performance, INCO leads with -7.25% vs -9.68% for NDIA. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCO has performed better with a -7.25% return vs -9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for INCO.

They also come from different issuers: Global X and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор