PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs -9.38% for INCO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -10.75%.

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INCO

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%18.97%

Correlation

The correlation between NDIA and INCO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between NDIA and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INCO

Секторы
NDIA
INCO

Финансовые услуги

32.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
59.3%

Промышленность

10.3%
1.4%

Энергетика

9.9%

-

Технологии

7.1%
1.9%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
37.5%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INCO
59.3%

Промышленность

NDIA
10.3%
INCO
1.4%

Энергетика

NDIA
9.9%
INCO

-

Технологии

NDIA
7.1%
INCO
1.9%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
INCO
37.5%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
INCO

-

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INCO

-

Здравоохранение

NDIA
3.4%
INCO

-

Недвижимость

NDIA
3.0%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

NDIA vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.56

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.71

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.44

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.13

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCO равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INCO

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-47.69%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-21.37%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-24.00%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-10.58%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

8.35%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INCO

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.78%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.38%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.86%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.90%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

20.31%

-4.68%

Сравнение комиссий NDIA и INCO

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INCO

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and INCO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (6.23%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INCO's -47.69%.

On 1-year performance, INCO leads with -9.38% vs -11.02% for NDIA. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCO has performed better with a -9.38% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for INCO.

They also come from different issuers: Global X and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор