PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs -8.26% for EPI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.81%.

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и EPI

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%15.79%

Correlation

The correlation between NDIA and EPI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between NDIA and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и EPI

Секторы
NDIA
EPI

Финансовые услуги

32.7%
23.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.5%

Промышленность

10.3%
9.7%

Энергетика

9.9%
17.3%

Технологии

7.1%
8.3%

Сырьевые материалы

7.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.0%

Коммунальные услуги

3.6%
8.4%

Здравоохранение

3.4%
5.5%

Недвижимость

3.0%
0.9%

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
EPI
7.5%

Промышленность

NDIA
10.3%
EPI
9.7%

Энергетика

NDIA
9.9%
EPI
17.3%

Технологии

NDIA
7.1%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
EPI
3.5%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
EPI
2.0%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
EPI
8.4%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
EPI
5.5%

Недвижимость

NDIA
3.0%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

NDIA vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.55

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.71

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.49

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.20

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NDIA и EPI

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-66.21%

+44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-16.88%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-16.72%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-18.65%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

6.91%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и EPI

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.95%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.85%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.97%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.21%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

20.35%

-4.72%

Сравнение комиссий NDIA и EPI

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и EPI

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NDIA and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (6.23%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, EPI leads with -8.26% vs -11.02% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPI has performed better with a -8.26% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NDIA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор