PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с DGIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while DGIN is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs -17.11% for DGIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.76% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -16.15%.

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и DGIN

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%14.56%

Correlation

The correlation between NDIA and DGIN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between NDIA and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и DGIN

Секторы
NDIA
DGIN

Финансовые услуги

32.7%
21.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
16.8%

Промышленность

10.3%
1.4%

Энергетика

9.9%
7.9%

Технологии

7.1%
23.0%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
29.9%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.4%
0.9%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
DGIN
21.1%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
DGIN
16.8%

Промышленность

NDIA
10.3%
DGIN
1.4%

Энергетика

NDIA
9.9%
DGIN
7.9%

Технологии

NDIA
7.1%
DGIN
23.0%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
DGIN

-

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
DGIN

-

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
DGIN
29.9%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
DGIN

-

Здравоохранение

NDIA
3.4%
DGIN
0.9%

Недвижимость

NDIA
3.0%
DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM

Доходность на риск

NDIA vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIADGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.94

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-1.29

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.56

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.22

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGIN равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIADGINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.02

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NDIA и DGIN

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIADGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-33.65%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-30.49%

+12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-24.87%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-13.30%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

14.01%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и DGIN

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Digital India ETF (DGIN) имеют волатильность 6.23% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIADGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

15.63%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.38%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

18.90%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.90%

-3.27%

Сравнение комиссий NDIA и DGIN

И NDIA, и DGIN имеют комиссию равную 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и DGIN

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DGIN в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and DGIN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to NDIA (6.23%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs DGIN's -33.65%.

On 1-year performance, NDIA leads with -11.02% vs -17.11% for DGIN. Both ETFs have the same 0.76% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -11.02% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA and DGIN have the same expense ratio: 0.76% per year.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.25% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and VanEck.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор