PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с DGIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both India Equities funds. NDIA is actively managed, while DGIN is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -16.24% for DGIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.76% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -12.52%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и DGIN

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%13.98%

Correlation

The correlation between NDIA and DGIN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between NDIA and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и DGIN

Секторы
NDIA
DGIN

Финансовые услуги

31.4%
20.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
15.8%

Промышленность

10.7%
1.3%

Энергетика

9.5%
7.1%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

7.1%
23.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
31.4%

Здравоохранение

4.4%
0.9%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
DGIN
20.5%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
DGIN
15.8%

Промышленность

NDIA
10.7%
DGIN
1.3%

Энергетика

NDIA
9.5%
DGIN
7.1%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
DGIN

-

Технологии

NDIA
7.1%
DGIN
23.9%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
DGIN

-

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
DGIN
31.4%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
DGIN
0.9%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
DGIN

-

Недвижимость

NDIA
2.5%
DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOONDIA с IITU.L
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM

Доходность на риск

NDIA vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIADGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.86

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.18

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.56

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.16

-0.26

NDIA vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGIN равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и DGIN

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIADGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-33.65%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-28.97%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-21.61%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-13.55%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

14.10%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и DGIN

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Digital India ETF (DGIN) имеют волатильность 4.28% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIADGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

15.93%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.91%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.87%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.87%

-3.28%

Сравнение комиссий NDIA и DGIN

И NDIA, и DGIN имеют комиссию равную 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и DGIN

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DGIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and DGIN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs DGIN's -33.65%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -16.24% for DGIN. Both ETFs have the same 0.76% expense ratio. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA and DGIN have the same expense ratio: 0.76% per year.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and VanEck.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор