PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both India Equities funds. NDIA is actively managed, while INDA is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -11.91% for INDA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDIA показывает доходность -9.45%, а INDA немного ниже – -9.92%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INDA

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%12.99%

Correlation

The correlation between NDIA and INDA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.93

The correlation between NDIA and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INDA

Секторы
NDIA
INDA

Финансовые услуги

31.4%
28.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.0%

Промышленность

10.7%
10.6%

Энергетика

9.5%
9.1%

Сырьевые материалы

8.6%
8.6%

Технологии

7.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.1%

Здравоохранение

4.4%
6.1%

Коммунальные услуги

3.6%
4.4%

Недвижимость

2.5%
1.3%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
INDA
28.9%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INDA
12.0%

Промышленность

NDIA
10.7%
INDA
10.6%

Энергетика

NDIA
9.5%
INDA
9.1%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
INDA
8.6%

Технологии

NDIA
7.1%
INDA
8.0%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
INDA
5.8%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
INDA
5.1%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
INDA
6.1%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INDA
4.4%

Недвижимость

NDIA
2.5%
INDA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOONDIA с IITU.L
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

NDIA vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.80

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.09

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.50

+0.07

NDIA vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDA

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-45.07%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.85%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-17.16%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.63%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

8.02%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDA

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.77%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.06%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.00%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.47%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

21.05%

-5.46%

Сравнение комиссий NDIA и INDA

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDA

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NDIA and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INDA's -45.07%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -11.91% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for INDA.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.69% for INDA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор