Сравнение SMIN с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SMIN и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.11% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и IVV
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
SMIN vs. IVV — Ранг доходности на риск
SMIN
IVV
Сравнение SMIN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.00 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.52 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.54 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.28 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.00 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и IVV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и IVV
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и IVV
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -55.25% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -12.06% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.53% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -33.90% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -5.57% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -10.84% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 2.55% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и IVV
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.34% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 9.47% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.31% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.89% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 18.03% | +4.74% |