PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с INDE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. SMIN is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, SMIN returned -8.66% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -2.21%.

SMIN

1 день
-0.21%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
3.20%
С начала года
-0.30%
1 год
-8.66%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.48%

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и INDE

2026 (YTD)202520242023
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.30%-6.68%16.78%12.09%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between SMIN and INDE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between SMIN and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и INDE

Секторы
SMIN
INDE

Промышленность

22.4%
7.1%

Финансовые услуги

16.3%
33.4%

Здравоохранение

14.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
23.6%

Сырьевые материалы

10.7%
2.9%

Технологии

7.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.3%

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
3.3%

Энергетика

0.8%
3.7%

Промышленность

SMIN
22.4%
INDE
7.1%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
INDE
33.4%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
INDE
8.1%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
INDE
23.6%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
INDE
2.9%

Технологии

SMIN
7.9%
INDE
9.6%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
INDE
8.3%

Недвижимость

SMIN
3.2%
INDE

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
INDE

-

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
INDE
3.3%

Энергетика

SMIN
0.8%
INDE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

SMIN vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMININDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.08

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.01

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.07

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.17

-0.67

SMIN vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDE

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMININDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-22.89%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.51%

-19.10%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-9.45%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.66%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

7.50%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDE

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMININDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.21%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

14.84%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

17.27%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.54%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

16.54%

+6.28%

Сравнение комиссий SMIN и INDE

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDE

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and INDE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.98%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -8.66% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

SMIN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.79% for INDE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор