PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -7.39% for NFTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности INDE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и NFTY

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%11.67%

Correlation

The correlation between INDE and NFTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between INDE and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и NFTY

Секторы
INDE
NFTY

Финансовые услуги

30.6%
21.2%

Потребительский циклический сектор

17.8%
16.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.3%

Здравоохранение

7.2%
9.7%

Промышленность

7.1%
8.3%

Технологии

6.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Энергетика

3.4%
8.5%

Сырьевые материалы

3.0%
12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
NFTY
21.2%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
NFTY
8.3%

Здравоохранение

INDE
7.2%
NFTY
9.7%

Промышленность

INDE
7.1%
NFTY
8.3%

Технологии

INDE
6.9%
NFTY
9.2%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
NFTY
2.0%

Энергетика

INDE
3.4%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
NFTY
12.5%

Недвижимость

INDE

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

INDE

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с EPI
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

INDE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.50

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.66

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.46

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.20

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок INDE и NFTY

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-47.67%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-16.14%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-16.76%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.58%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

6.16%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и NFTY

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.59%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.58%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

14.73%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.38%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.71%

-4.15%

Сравнение комиссий INDE и NFTY

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и NFTY

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

INDE and NFTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -7.39% for NFTY. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.88% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.80% for NFTY.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор