Сравнение INDE с FLIN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDE показывает доходность -13.87%, а FLIN немного ниже – -13.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDE и FLIN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FLIN в 0.65%

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и FLIN.

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.