Сравнение INDE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
INDE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.96% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
INDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и VOO
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
INDE vs. VOO — Ранг доходности на риск
INDE
VOO
Сравнение INDE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.98 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.49 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.53 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.13 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.98 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между INDE и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и VOO
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и VOO
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -33.99% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -8.90% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -5.44% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.72% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.57% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и VOO
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.27% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.46% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 18.11% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.81% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.98% | -1.94% |