Сравнение INDE с INDA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDE показывает доходность -13.87%, а INDA немного выше – -13.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDE и INDA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INDA.

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.