Сравнение INDE с MINDX
INDE (Matthews India Active ETF) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -10.75% for MINDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности INDE и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -13.54%.
INDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINDX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам INDE и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -6.62% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
MINDX Matthews India Fund | -13.54% | 1.61% | 9.99% | 8.50% |
Correlation
The correlation between INDE and MINDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between INDE and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. MINDX — Ранг доходности на риск
INDE
MINDX
Сравнение INDE c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.50 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.25 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок INDE и MINDX
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -72.18% | +49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -21.96% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -21.05% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -14.95% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 8.59% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и MINDX
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.28% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 13.08% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 15.73% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.90% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.43% | -0.87% |
Сравнение комиссий INDE и MINDX
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и MINDX
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MINDX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.88% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINDX Matthews India Fund | 7.82% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and MINDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDE has higher volatility (7.04%) compared to MINDX (5.28%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MINDX's -72.18%.
INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор