PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с MINDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Over the past year, INDE returned -0.11% vs -7.53% for MINDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности INDE и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -9.35%.

INDE

1 день
1.08%
1 месяц
8.09%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-0.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINDX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.30%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-9.42%
1 год
-7.53%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.67%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и MINDX

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-3.01%2.39%10.95%7.84%
MINDX
Matthews India Fund		-9.35%1.61%9.99%8.93%

Correlation

The correlation between INDE and MINDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between INDE and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews India Fund

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTYINDE с EPI
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с FXAIXMINDX с VOOMINDX с HJPNX

Доходность на риск

INDE vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.41

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.49

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.30

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.70

+0.69

INDE vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MINDX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и MINDX

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-72.18%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-21.96%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-17.21%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-14.96%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

9.18%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и MINDX

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.81%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.57%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.96%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.98%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.47%

-0.85%

Сравнение комиссий INDE и MINDX

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и MINDX

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MINDX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINDX
Matthews India Fund		7.46%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

INDE and MINDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (6.02%) compared to MINDX (4.81%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MINDX's -72.18%.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор