PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с GIND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с GIND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both India Equities funds. SMIN is passively managed, while GIND is actively managed. Over the past year, SMIN returned -8.95% vs -12.26% for GIND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for GIND.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и GIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у GIND с доходностью -8.29%.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и GIND

2026 (YTD)2025
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%3.08%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%

Correlation

The correlation between SMIN and GIND is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between SMIN and GIND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и GIND

Секторы
SMIN
GIND

Промышленность

22.4%
12.0%

Финансовые услуги

16.3%
29.7%

Здравоохранение

14.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
16.1%

Сырьевые материалы

10.7%
7.9%

Технологии

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Недвижимость

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.2%

Энергетика

0.8%
3.1%

Промышленность

SMIN
22.4%
GIND
12.0%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
GIND
29.7%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
GIND
7.4%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
GIND
16.1%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
GIND
7.9%

Технологии

SMIN
7.9%
GIND
6.8%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
GIND
5.5%

Недвижимость

SMIN
3.2%
GIND
1.5%

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
GIND
3.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
GIND
2.2%

Энергетика

SMIN
0.8%
GIND
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Goldman Sachs India Equity ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW

Доходность на риск

SMIN vs. GIND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c GIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINGINDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.00

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.56

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.27

+0.45

SMIN vs. GIND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа GIND равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и GIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и GIND

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и GIND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINGINDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-22.97%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-22.01%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-13.05%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.44%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

9.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и GIND

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINGINDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.60%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.71%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.07%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

17.07%

+5.75%

Сравнение комиссий SMIN и GIND

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GIND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и GIND

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GIND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SMIN and GIND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to GIND (4.46%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs GIND's -22.97%.

On 1-year performance, SMIN leads with -8.95% vs -12.26% for GIND. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIN has performed better with a -8.95% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.75% for GIND.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и GIND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор