PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GIND is actively managed, while GSEW is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.45% vs 19.76% for GSEW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GIND и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

GIND

1 день
1.66%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-10.72%
1 год
-12.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и GSEW

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-11.01%4.55%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%17.77%

Correlation

The correlation between GIND and GSEW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов GIND и GSEW

Секторы
GIND
GSEW

Финансовые услуги

28.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.1%

Промышленность

10.7%
15.6%

Сырьевые материалы

9.2%
4.6%

Технологии

9.0%
20.9%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.7%

Энергетика

4.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

2.2%
4.0%

Финансовые услуги

GIND
28.9%
GSEW
14.3%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
GSEW
9.1%

Промышленность

GIND
10.7%
GSEW
15.6%

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
GSEW
4.6%

Технологии

GIND
9.0%
GSEW
20.9%

Здравоохранение

GIND
8.8%
GSEW
11.3%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
GSEW
5.7%

Энергетика

GIND
4.1%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
GSEW
5.8%

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
GSEW
3.5%

Недвижимость

GIND
2.2%
GSEW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с GHYBGIND с ADIVGIND с BBAXGIND с ASEAGIND с DVYA
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GIND vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 22
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.64

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.34

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.57

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

9.83

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSEW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.64

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.62

-0.97

Просадки

Сравнение просадок GIND и GSEW

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-38.65%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-7.72%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

0.00%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.89%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

2.02%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и GSEW

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.82%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.09%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.13%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.92%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

19.19%

-2.01%

Сравнение комиссий GIND и GSEW

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и GSEW

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GIND and GSEW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (5.92%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs GSEW's -38.65%.

On 1-year performance, GSEW leads with 19.76% vs -12.45% for GIND. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEW has performed better with a 19.76% return vs -12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор