PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GIND и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и GPIQ

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%33.12%

Correlation

The correlation between GIND and GPIQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов GIND и GPIQ

Секторы
GIND
GPIQ

Финансовые услуги

28.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

15.9%
12.3%

Промышленность

10.7%
2.9%

Сырьевые материалы

9.2%
1.1%

Технологии

9.0%
53.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

4.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

GIND
28.9%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
GPIQ
12.3%

Промышленность

GIND
10.7%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
GPIQ
1.1%

Технологии

GIND
9.0%
GPIQ
53.8%

Здравоохранение

GIND
8.8%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
GPIQ
7.7%

Энергетика

GIND
4.1%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
GPIQ
1.4%

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
GPIQ
15.8%

Недвижимость

GIND
2.2%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTWGIND с GSST
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GIND vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.81

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.71

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.96

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

17.48

-18.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.81

-3.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.78

-2.21

Просадки

Сравнение просадок GIND и GPIQ

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-21.06%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-9.51%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-0.19%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.27%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

2.15%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и GPIQ

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.39%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.44%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.40%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.47%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.47%

-0.33%

Сравнение комиссий GIND и GPIQ

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и GPIQ

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.

ПозицияTTM202520242023
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

GIND and GPIQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (5.81%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs -13.74% for GIND. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор