PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с INDH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -5.34% for INDH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIND charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности GIND и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.40%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и INDH

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%8.61%

Correlation

The correlation between GIND and INDH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between GIND and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и INDH

Секторы
GIND
INDH

Финансовые услуги

29.7%
23.1%

Потребительский циклический сектор

16.1%
13.1%

Промышленность

12.0%
7.9%

Сырьевые материалы

7.9%
9.1%

Здравоохранение

7.4%
5.8%

Технологии

6.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.3%

Коммунальные услуги

3.6%
5.7%

Энергетика

3.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Финансовые услуги

GIND
29.7%
INDH
23.1%

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
INDH
13.1%

Промышленность

GIND
12.0%
INDH
7.9%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
INDH
9.1%

Здравоохранение

GIND
7.4%
INDH
5.8%

Технологии

GIND
6.8%
INDH
10.1%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
INDH
7.3%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
INDH
5.7%

Энергетика

GIND
3.1%
INDH
12.6%

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
INDH
4.8%

Недвижимость

GIND
1.5%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с GSEWGIND с DVYA
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS

Доходность на риск

GIND vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.40

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.48

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.41

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.99

-0.28

GIND vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и INDH

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-15.05%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-12.94%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-9.46%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.88%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

5.41%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и INDH

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.14%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

11.87%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.30%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.29%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

14.29%

+2.78%

Сравнение комиссий GIND и INDH

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и INDH

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.

ПозицияTTM20252024
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GIND and INDH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -12.26% for GIND. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор