PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с CNEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. SMIN is passively managed, while CNEQ is actively managed. Over the past year, SMIN returned -8.95% vs 30.90% for CNEQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 13.07%.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

CNEQ

1 день
-2.76%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
10.62%
С начала года
13.07%
1 год
30.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и CNEQ

2026 (YTD)20252024
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%11.91%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		13.07%33.61%29.82%

Correlation

The correlation between SMIN and CNEQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов SMIN и CNEQ

Секторы
SMIN
CNEQ

Промышленность

22.4%
6.1%

Финансовые услуги

16.3%
1.6%

Здравоохранение

14.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
14.1%

Сырьевые материалы

10.7%

-

Технологии

7.9%
47.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
16.8%

Энергетика

0.8%

-

Промышленность

SMIN
22.4%
CNEQ
6.1%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
CNEQ
1.6%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
CNEQ
4.3%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
CNEQ
14.1%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
CNEQ

-

Технологии

SMIN
7.9%
CNEQ
47.4%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
CNEQ

-

Недвижимость

SMIN
3.2%
CNEQ

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
CNEQ
6.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
CNEQ
16.8%

Энергетика

SMIN
0.8%
CNEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH

Доходность на риск

SMIN vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.26

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.77

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.61

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

4.91

-5.74

SMIN vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CNEQ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и CNEQ

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-27.58%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-19.30%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-7.06%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-4.85%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

6.30%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и CNEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.01%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

19.63%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

24.64%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

27.00%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

27.00%

-4.18%

Сравнение комиссий SMIN и CNEQ

SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и CNEQ

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CNEQ в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.46%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and CNEQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (8.01%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 30.90% vs -8.95% for SMIN. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 30.90% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.46% for CNEQ.

SMIN is categorized as India Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.55% for CNEQ.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор