PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CNEQ is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 49.78% vs 30.17% for TOPT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 8.94%.

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и TOPT

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%8.56%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between CNEQ and TOPT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between CNEQ and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и TOPT

Секторы
CNEQ
TOPT

Технологии

47.4%
43.6%

Коммуникационные услуги

19.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.2%

Промышленность

11.0%

-

Здравоохранение

4.6%
7.7%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
TOPT
43.6%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
TOPT
19.4%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
TOPT
9.2%

Промышленность

CNEQ
11.0%
TOPT

-

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
TOPT
7.7%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
TOPT

-

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
TOPT
12.4%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

TOPT

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

TOPT
4.8%

Энергетика

CNEQ

-

TOPT
3.0%

Недвижимость

CNEQ

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SMHCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

CNEQ vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.22

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.07

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.31

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

8.73

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.12

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и TOPT

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-21.21%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-13.13%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.25%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.48%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.46%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и TOPT

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.46%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

10.14%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

13.68%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

19.83%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

19.83%

+6.79%

Сравнение комиссий CNEQ и TOPT

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и TOPT

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности TOPT в 0.36%

ПозицияTTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and TOPT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.55%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 49.78% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 49.78% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.36% for TOPT.

They also come from different issuers: Alger and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.20% for TOPT.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор