PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 49.78% vs 31.12% for FDG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 7.52%.

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и FDG

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%28.84%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%26.34%

Correlation

The correlation between CNEQ and FDG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between CNEQ and FDG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и FDG

Секторы
CNEQ
FDG

Технологии

47.4%
37.7%

Коммуникационные услуги

19.2%
21.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
17.1%

Промышленность

11.0%
5.2%

Здравоохранение

4.6%
13.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Финансовые услуги

1.6%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
FDG
37.7%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
FDG
21.5%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
FDG
17.1%

Промышленность

CNEQ
11.0%
FDG
5.2%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
FDG
13.2%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
FDG
0.1%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
FDG
4.7%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

FDG

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

FDG

-

Энергетика

CNEQ

-

FDG
0.6%

Недвижимость

CNEQ

-

FDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с SMHCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с SCHBFDG с SCHG

Доходность на риск

CNEQ vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.76

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.37

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.99

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.02

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.92

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и FDG

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-43.69%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.71%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.13%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-13.43%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

4.45%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и FDG

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.18%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

14.03%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.77%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

24.67%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

24.90%

+1.72%

Сравнение комиссий CNEQ и FDG

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и FDG

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and FDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.55%) compared to FDG (5.18%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs FDG's -43.69%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 49.78% vs 31.12% for FDG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 49.78% return vs 31.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FDG.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDG is Global Equities. They also come from different issuers: Alger and American Century. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.45% for FDG.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор