PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEQ с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с FDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 30.28% vs 17.23% for FDG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. CNEQ charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 4.65%.

CNEQ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
23.76%
С начала года
16.49%
1 год
30.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
35.19%

FDG

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.12%
С начала года
4.65%
1 год
17.23%
3 года*
26.01%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
21.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNEQ

Alger Concentrated Equity ETF
$7.16M$6.30M$7.84M

FDG

American Century Focused Dynamic Growth ETF
$1.65M$1.58M$2.16M

Сравнение доходности по годам CNEQ и FDG

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.49%33.61%29.82%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		4.65%22.13%28.21%

Correlation

The correlation between CNEQ and FDG is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between CNEQ and FDG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и FDG

Секторы
CNEQ
FDG

Технологии

47.2%
39.9%

Коммуникационные услуги

17.9%
24.5%

Промышленность

14.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
16.8%

Здравоохранение

4.7%
9.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.1%

Финансовые услуги

1.7%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.2%
FDG
39.9%

Коммуникационные услуги

CNEQ
17.9%
FDG
24.5%

Промышленность

CNEQ
14.5%
FDG
5.5%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
10.9%
FDG
16.8%

Здравоохранение

CNEQ
4.7%
FDG
9.2%

Коммунальные услуги

CNEQ
3.2%
FDG
0.1%

Финансовые услуги

CNEQ
1.7%
FDG
3.5%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

FDG

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

FDG
0.0%

Энергетика

CNEQ

-

FDG
0.6%

Недвижимость

CNEQ

-

FDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с COWGFDG с SCHB

Доходность на риск

CNEQ vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNEQ c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.84

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.25

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.10

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

3.15

+1.46

CNEQ vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FDG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и FDG

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-43.69%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.71%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.71%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-13.25%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

5.48%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и FDG

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.41%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

17.48%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

20.67%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

25.15%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

25.02%

+2.14%

Сравнение комиссий CNEQ и FDG

CNEQ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и FDG

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and FDG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (9.17%) compared to FDG (8.41%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs FDG's -43.69%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 30.28% vs 17.23% for FDG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 30.28% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for CNEQ.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: Alger and American Century. Their fees differ too: 0.56% for CNEQ and 0.45% for FDG.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор