PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с ATFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CNEQ is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 48.27% vs 49.67% for ATFV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNEQ показывает доходность 19.60%, а ATFV немного ниже – 18.84%.

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
2.04%
1 месяц
9.95%
С начала года
18.84%
6 месяцев
17.15%
1 год
49.67%
3 года*
40.28%
5 лет*
16.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и ATFV

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%
ATFV
Alger 35 ETF		18.84%38.20%24.53%

Correlation

The correlation between CNEQ and ATFV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between CNEQ and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и ATFV

Секторы
CNEQ
ATFV

Технологии

47.4%
42.1%

Коммуникационные услуги

19.2%
25.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.2%

Промышленность

11.0%
8.2%

Здравоохранение

4.6%
8.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Финансовые услуги

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
ATFV
42.1%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
ATFV
25.8%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
ATFV
10.2%

Промышленность

CNEQ
11.0%
ATFV
8.2%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
ATFV
8.6%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
ATFV
2.7%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
ATFV
2.5%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

ATFV

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

ATFV

-

Энергетика

CNEQ

-

ATFV

-

Недвижимость

CNEQ

-

ATFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMHCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOOATFV с ALAI

Доходность на риск

CNEQ vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.17

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.83

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.73

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

9.35

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.60

+0.90

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ATFV

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-45.34%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-18.29%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-17.80%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.33%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ATFV

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 6.57%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.83%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

17.44%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

23.07%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

26.63%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

26.55%

+0.04%

Сравнение комиссий CNEQ и ATFV

И CNEQ, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ATFV

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности ATFV в 0.17%

ПозицияTTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNEQ and ATFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATFV has higher volatility (7.83%) compared to CNEQ (6.57%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs ATFV's -45.34%.

On 1-year performance, ATFV leads with 49.67% vs 48.27% for CNEQ. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ATFV has performed better with a 49.67% return vs 48.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ and ATFV have the same expense ratio: 0.55% per year.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.17% for ATFV.

They also come from different issuers: Alger and Alger Group Holdings LLC.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор