PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 49.78% vs 63.92% for ALAI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и ALAI

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%28.84%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between CNEQ and ALAI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between CNEQ and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и ALAI

Секторы
CNEQ
ALAI

Технологии

47.4%
55.9%

Коммуникационные услуги

19.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.7%

Промышленность

11.0%
3.2%

Здравоохранение

4.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Финансовые услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
ALAI
55.9%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
ALAI
20.1%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
ALAI
13.7%

Промышленность

CNEQ
11.0%
ALAI
3.2%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
ALAI
2.8%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
ALAI
2.0%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
ALAI
2.3%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

ALAI

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

ALAI

-

Энергетика

CNEQ

-

ALAI

-

Недвижимость

CNEQ

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMHCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTFALAI с FPXTX

Доходность на риск

CNEQ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.67

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.27

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.30

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.58

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ALAI

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-29.36%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-19.48%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.69%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.14%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

6.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ALAI

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 6.55%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

18.57%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

24.06%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

28.41%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

28.41%

-1.79%

Сравнение комиссий CNEQ и ALAI

И CNEQ, и ALAI имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ALAI

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ALAI в 1.18%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNEQ and ALAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to CNEQ (6.55%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 49.78% for CNEQ. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 49.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ and ALAI have the same expense ratio: 0.55% per year.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.44% for CNEQ.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ALAI is Technology Equities.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор