PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с ALAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI).

CNEQ и ALAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и ALAI

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-6.92%39.81%31.43%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью -6.92%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAI

1 день
1.73%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-9.68%
1 год
46.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTXALAI с ATFV

Сравнение комиссий CNEQ и ALAI

И CNEQ, и ALAI имеют комиссию равную 0.55%.

CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQALAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.18

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.52

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.99

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.13

Корреляция

Корреляция между CNEQ и ALAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ALAI

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ALAI в 1.61%

TTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.61%1.50%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ALAI

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ALAI.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-29.36%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-19.48%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-12.95%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.40%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

6.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ALAI

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 9.44%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.19%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

19.15%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

30.57%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

28.79%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

28.79%

-1.81%