PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEQ с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с ONEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CNEQ is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 30.28% vs 27.34% for ONEQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. CNEQ charges 0.56%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 14.38%.

CNEQ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
23.76%
С начала года
16.49%
1 год
30.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
35.19%

ONEQ

1 день
-0.86%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
15.98%
С начала года
14.38%
1 год
27.34%
3 года*
24.95%
5 лет*
13.40%
10 лет*
18.81%
Всё время*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNEQ

Alger Concentrated Equity ETF
$7.16M$6.30M$7.84M

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
$40.10M$33.39M$39.94M

Сравнение доходности по годам CNEQ и ONEQ

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.49%33.61%29.82%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		14.38%20.89%20.87%

Correlation

The correlation between CNEQ and ONEQ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between CNEQ and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и ONEQ

Секторы
CNEQ
ONEQ

Технологии

47.2%
53.3%

Коммуникационные услуги

17.9%
14.3%

Промышленность

14.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.9%

Здравоохранение

4.7%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%
0.8%

Финансовые услуги

1.7%
2.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

CNEQ
47.2%
ONEQ
53.3%

Коммуникационные услуги

CNEQ
17.9%
ONEQ
14.3%

Промышленность

CNEQ
14.5%
ONEQ
5.7%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
10.9%
ONEQ
11.9%

Здравоохранение

CNEQ
4.7%
ONEQ
5.1%

Коммунальные услуги

CNEQ
3.2%
ONEQ
0.8%

Финансовые услуги

CNEQ
1.7%
ONEQ
2.8%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

ONEQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

ONEQ
4.3%

Энергетика

CNEQ

-

ONEQ
0.5%

Недвижимость

CNEQ

-

ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с FDGCNEQ с TOPTCNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с AAPL
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

CNEQ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNEQ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.50

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.09

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.17

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

7.25

-2.64

CNEQ vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ONEQ

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-55.09%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.64%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.36%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.93%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.78%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ONEQ

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.45%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

14.83%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

18.35%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

22.53%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

21.85%

+5.31%

Сравнение комиссий CNEQ и ONEQ

CNEQ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ONEQ

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ONEQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.85%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and ONEQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (9.17%) compared to ONEQ (6.45%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 30.28% vs 27.34% for ONEQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 30.28% return vs 27.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.56% for CNEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.45% for CNEQ.

They also come from different issuers: Alger and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for CNEQ and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор