PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и SLYV


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SMIG и SLYV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.


Доходность на риск

SMIG vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.00

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.52

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.49

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.64

-4.26

SMIG vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.00

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между SMIG и SLYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SLYV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SLYV в 2.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SLYV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SLYV.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-61.15%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.73%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.07%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.00%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.15%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SLYV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.40%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.48%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.64%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.11%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

23.97%

-7.65%