PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с BGIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG).

SMIG и BGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и BGIG

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%8.23%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%16.84%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 3.24%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUEBGIG с SCHV

Сравнение комиссий SMIG и BGIG

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

SMIG vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGBGIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.09

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.55

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.35

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

6.59

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.09

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.23

-0.88

Корреляция

Корреляция между SMIG и BGIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и BGIG

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью BGIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и BGIG

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и BGIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-13.24%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.70%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.28%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-1.74%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.19%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и BGIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.50%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

6.84%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.78%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

12.09%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

12.09%

+4.23%