PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 20.42% for BGIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 10.67%, а BGIG немного ниже – 10.33%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и BGIG

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%8.23%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between SMIG and BGIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between SMIG and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и BGIG

Секторы
SMIG
BGIG

Технологии

19.8%
24.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
5.4%

Финансовые услуги

14.2%
14.8%

Промышленность

13.9%
10.6%

Энергетика

12.8%
11.2%

Здравоохранение

10.1%
14.6%

Сырьевые материалы

7.9%
0.6%

Недвижимость

6.9%
3.5%

Коммунальные услуги

5.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Технологии

SMIG
19.8%
BGIG
24.6%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
BGIG
5.4%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
BGIG
14.8%

Промышленность

SMIG
13.9%
BGIG
10.6%

Энергетика

SMIG
12.8%
BGIG
11.2%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
BGIG
14.6%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
BGIG
0.6%

Недвижимость

SMIG
6.9%
BGIG
3.5%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
BGIG
7.9%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
BGIG
6.9%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
BGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMISMIG с REGL
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

SMIG vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.28

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.27

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.53

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.58

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.28

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.40

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SMIG и BGIG

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-13.24%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.81%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.70%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.51%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и BGIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.59%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

6.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

8.99%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.94%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

11.94%

+4.25%

Сравнение комиссий SMIG и BGIG

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и BGIG

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and BGIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.50%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 12.78% for SMIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG and BGIG have nearly identical dividend yields, around 1.74%.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while BGIG is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор