PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.71% vs 19.70% for MDLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGIG показывает доходность 10.74%, а MDLV немного ниже – 10.54%.

BGIG

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и MDLV

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.74%12.49%16.84%3.57%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%2.07%

Correlation

The correlation between BGIG and MDLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between BGIG and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и MDLV

Секторы
BGIG
MDLV

Технологии

25.7%
10.0%

Здравоохранение

15.2%
7.8%

Финансовые услуги

14.4%
14.9%

Промышленность

10.3%
14.6%

Энергетика

10.2%
14.1%

Коммунальные услуги

7.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.4%

Недвижимость

3.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.4%

Сырьевые материалы

0.6%
2.7%

Технологии

BGIG
25.7%
MDLV
10.0%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
MDLV
7.8%

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
MDLV
14.9%

Промышленность

BGIG
10.3%
MDLV
14.6%

Энергетика

BGIG
10.2%
MDLV
14.1%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
MDLV
14.6%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
MDLV
8.3%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
MDLV
4.4%

Недвижимость

BGIG
3.8%
MDLV
2.3%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
MDLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с SCHVBGIG с SCHDBGIG с VLUE
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

BGIG vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.22

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.19

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.64

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

14.27

-0.45

BGIG vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и MDLV

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-10.71%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.27%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.57%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.27%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и MDLV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.36%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.98%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.75%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

8.94%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.51%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

10.51%

+1.37%

Сравнение комиссий BGIG и MDLV

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и MDLV

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.73%1.89%2.02%0.78%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and MDLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.98%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.71% vs 19.70% for MDLV. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.71% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.73% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.58% for MDLV.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор