Сравнение BGIG с DHLX
BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BGIG is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности BGIG и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
BGIG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIG и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.33% | 1.62% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between BGIG and DHLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIG vs. DHLX — Ранг доходности на риск
BGIG
DHLX
Сравнение BGIG c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.06 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и DHLX
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIG | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.40% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.40% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIG | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 11.45% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.45% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.45% | +0.49% |
Сравнение комиссий BGIG и DHLX
BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и DHLX
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGIG and DHLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для BGIG и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор