PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BGIG is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 28.76% for SCHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и SCHD

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%5.40%

Correlation

The correlation between BGIG and SCHD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between BGIG and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и SCHD

Секторы
BGIG
SCHD

Технологии

24.6%
16.4%

Финансовые услуги

14.8%
9.3%

Здравоохранение

14.6%
18.8%

Энергетика

11.2%
16.2%

Промышленность

10.6%
7.5%

Коммунальные услуги

7.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.3%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Технологии

BGIG
24.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
SCHD
18.8%

Энергетика

BGIG
11.2%
SCHD
16.2%

Промышленность

BGIG
10.6%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
SCHD
6.3%

Недвижимость

BGIG
3.5%
SCHD

-

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SMIG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BGIG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.64

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.08

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.26

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

15.38

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.86

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BGIG и SCHD

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-33.37%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.61%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.32%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.87%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и SCHD

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.59% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.69%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.65%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

10.95%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.38%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.71%

-4.77%

Сравнение комиссий BGIG и SCHD

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и SCHD

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and SCHD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 20.42% for BGIG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.74% for BGIG.

BGIG is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор