Сравнение BGIG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BGIG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGIG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGIG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 3.24% | 12.49% | 16.84% | 4.55% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
BGIG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGIG и SCHD
BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BGIG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BGIG
SCHD
Сравнение BGIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 3.69 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BGIG и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и SCHD
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.85% | 1.89% | 2.02% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и SCHD
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGIG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -33.37% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -9.02% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.27% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.34% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.76% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и SCHD
Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGIG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.35% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.93% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 15.69% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 14.40% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 16.69% | -4.60% |