PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BGIG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и SPY

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%16.84%4.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUEBGIG с KEAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BGIG и SPY

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BGIG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.27

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.56

+0.66

Корреляция

Корреляция между BGIG и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и SPY

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и SPY

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-55.19%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.05%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.53%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-9.09%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.54%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и SPY

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.35%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.50%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

19.06%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

17.06%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.92%

-5.83%