Сравнение SMIFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.63% против 0.87% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и QBDSX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SMIFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SMIFX
QBDSX
Сравнение SMIFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.43 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и QBDSX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и QBDSX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -18.38% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -3.09% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -7.40% | -33.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -18.38% | -22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -8.41% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -6.83% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.80% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и QBDSX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.40% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.77% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 3.77% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 4.32% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 5.26% | +18.90% |