Сравнение SMIFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.02% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и CSTAX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
SMIFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
SMIFX
CSTAX
Сравнение SMIFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.61 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.39 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.64 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и CSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и CSTAX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и CSTAX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -14.52% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -2.72% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -14.52% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -14.52% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -2.00% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -2.37% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.67% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и CSTAX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.43% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.11% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 3.50% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 5.16% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 5.82% | +18.34% |