Сравнение SMIFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIFX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и CONWX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SMIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SMIFX
CONWX
Сравнение SMIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.37 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.21 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 12.51 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и CONWX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и CONWX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -26.09% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.60% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -12.49% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -26.09% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -1.27% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -2.78% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.52% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и CONWX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.25% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 5.47% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 10.70% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 10.27% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 11.16% | +13.00% |