Сравнение SMIFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.63% против 3.91% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и AVEFX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
SMIFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
SMIFX
AVEFX
Сравнение SMIFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.15 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.64 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и AVEFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и AVEFX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и AVEFX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -10.24% | -44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -2.52% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -8.02% | -33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -10.24% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -2.44% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -0.96% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.74% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и AVEFX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.16% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.17% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 3.44% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 4.14% | +24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 4.01% | +20.15% |