Сравнение SMIDX с UPAAX
SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIDX charges 1.19%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMIDX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 5.92%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIDX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | -2.64% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between SMIDX and UPAAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIDX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
SMIDX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMIDX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIDX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и UPAAX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -10.95% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -10.15% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -7.10% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 29.54% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 29.54% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 29.54% | -19.22% |
Сравнение комиссий SMIDX и UPAAX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и UPAAX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 10.97% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMIDX and UPAAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMIDX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор