Сравнение SMIDX с SMIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и SMIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и SMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.63% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и SMIFX
И SMIDX, и SMIFX имеют комиссию равную 1.19%.
Доходность на риск
SMIDX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск
SMIDX
SMIFX
Сравнение SMIDX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | SMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.80 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.22 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.13 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 4.85 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.80 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и SMIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и SMIFX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SMIFX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и SMIFX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и SMIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -54.33% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -12.67% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -41.36% | +19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -41.36% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -17.39% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -14.31% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.96% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и SMIFX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Sound Mind Investing Fund (SMIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.58% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.49% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 17.40% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 29.08% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 24.16% | -14.08% |