Сравнение SMIDX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | -1.27% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIDX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции GIPIX немного отстают с 5.45%.
SMIDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.70%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и GIPIX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
SMIDX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
SMIDX
GIPIX
Сравнение SMIDX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.60 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.93 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.10 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и GIPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и GIPIX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.98% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и GIPIX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -29.46% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.33% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -20.65% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -20.65% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -5.50% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.70% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.65% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и GIPIX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.94% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 4.78% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 8.09% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 7.93% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 8.06% | +1.99% |