Сравнение SMIDX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции SMIDX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.02% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и ABRYX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
SMIDX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
SMIDX
ABRYX
Сравнение SMIDX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.84 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.85 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.27 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и ABRYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и ABRYX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и ABRYX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -26.63% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.93% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -19.17% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -26.63% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -1.56% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.68% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и ABRYX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.10% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.58% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 9.38% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.13% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 10.88% | -0.80% |