Сравнение SMID с COKE
SMID (Smith-Midland Corporation) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. SMID operates in Building Materials (Basic Materials), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMID returned 28.70%/yr vs 30.65%/yr for COKE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SMID уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 28.70% против 30.65% соответственно.
SMID
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 28.70%
COKE
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- 32.94%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам SMID и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -15.16% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 29.02% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 11.40% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between SMID and COKE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
SMID:
$3.54
COKE:
$7.14
SMID:
8.72
COKE:
23.86
SMID:
0.04
COKE:
0.49
SMID:
1.17
COKE:
1.84
SMID:
$93.45M
COKE:
$7.49B
SMID:
$26.04M
COKE:
$2.95B
SMID:
$19.01M
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. COKE — Ранг доходности на риск
SMID
COKE
Сравнение SMID c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMID | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.43 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.38 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMID | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.74 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.88 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMID и COKE
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -54.32% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -24.56% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -27.38% | -21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -35.52% | -36.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | -51.71% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -21.40% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -18.88% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 8.06% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и COKE
Текущая волатильность для Smith-Midland Corporation (SMID) составляет 16.95%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что SMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 19.00% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 29.06% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.88% | 34.43% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 37.45% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.16% | 37.12% | +17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и COKE
SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.59% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMID и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMID и COKE
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMID and COKE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (19.00%) compared to SMID (16.95%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор