PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMICX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и QBDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с SLCGXSMICX с SMBPXSMICX с STPAXSMICX с SABIXSMICX с SIEPXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий SMICX и QBDSX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SMICX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.60

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.87

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.89

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.43

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.39

Корреляция

Корреляция между SMICX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и QBDSX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и QBDSX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMICXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-18.38%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-3.09%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-7.40%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-8.41%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.83%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.80%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и QBDSX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMICXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.40%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

2.77%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

3.77%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

4.32%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

5.26%

+5.89%