Сравнение SMICX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и BERIX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SMICX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SMICX
BERIX
Сравнение SMICX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.57 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.30 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.77 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 17.74 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.57 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и BERIX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и BERIX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -20.34% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -2.95% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -15.73% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -0.79% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.60% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.79% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и BERIX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.55% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 4.29% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 5.38% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 5.94% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 6.00% | +5.15% |