PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 1280.87% for SOXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и SOXL

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-25.04%

Correlation

The correlation between SMHX and SOXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between SMHX and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и SOXL

Секторы
SMHX
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

SMHX

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

SOXL

-

Энергетика

SMHX

-

SOXL

-

Финансовые услуги

SMHX

-

SOXL

-

Здравоохранение

SMHX

-

SOXL

-

Промышленность

SMHX

-

SOXL

-

Недвижимость

SMHX

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SMHX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
12.69

-8.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.98

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.69

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

29.80

-22.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

102.14

-80.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

12.69

-8.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.51

+1.38

Просадки

Сравнение просадок SMHX и SOXL

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-90.46%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-43.47%

+26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.36%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-35.01%

+27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

12.66%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и SOXL

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 12.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

41.05%

-28.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

81.57%

-56.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

102.16%

-69.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

107.25%

-67.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

99.05%

-59.09%

Сравнение комиссий SMHX и SOXL

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и SOXL

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SMHX and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 131.85% for SMHX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 131.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор