PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

SMHX и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и SHOC

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий SMHX и SHOC

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.

SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMHX vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.27

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.87

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

5.59

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

19.55

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.07

-0.30

Корреляция

Корреляция между SMHX и SHOC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и SHOC

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SHOC в 0.22%

TTM2025202420232022
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и SHOC

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, примерно равная максимальной просадке SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-37.54%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-15.48%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-7.58%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.77%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.42%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и SHOC

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеют волатильность 11.28% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

11.63%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

25.06%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

38.01%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

35.07%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.80%

35.07%

+4.73%