PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с IGPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

SMHX и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и IGPT

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью -0.03%.

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX

Сравнение комиссий SMHX и IGPT

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMHX vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXIGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.11

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.81

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

10.22

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.52

+0.25

Корреляция

Корреляция между SMHX и IGPT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и IGPT

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IGPT в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и IGPT

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и IGPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-50.14%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-16.68%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-10.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-12.05%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.59%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и IGPT

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 11.28% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

11.29%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

21.40%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

30.46%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

26.89%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.80%

25.84%

+13.96%