Сравнение SMHC с YANG
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -14.77%
- 6 месяцев
- 31.21%
- С начала года
- 19.62%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -45.57%
- 5 лет*
- -35.68%
- 10 лет*
- -37.17%
Сравнение доходности по годам SMHC и YANG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -18.28% |
Correlation
The correlation between SMHC and YANG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. YANG — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YANG
Сравнение SMHC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и YANG
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -99.98% | +72.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -99.97% | +72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -90.57% | +80.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и YANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 59.93% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 94.49% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 81.91% | -2.65% |
Сравнение комиссий SMHC и YANG
SMHC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и YANG
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.08% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and YANG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 1.07% for YANG.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор