Сравнение SMHC с CXSE
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- -10.24%
- С начала года
- -6.60%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам SMHC и CXSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -15.04% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -2.83% |
Correlation
The correlation between SMHC and CXSE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. CXSE — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CXSE
Сравнение SMHC c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и CXSE
Максимальная просадка SMHC за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -70.01% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -50.04% | +25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -28.00% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и CXSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.83% | 22.44% | +58.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.83% | 32.37% | +48.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.83% | 28.77% | +52.06% |
Сравнение комиссий SMHC и CXSE
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и CXSE
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and CXSE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
CXSE has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор