Сравнение SMHC с KSTR
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- 16.09%
- С начала года
- 31.81%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и KSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -10.83% |
Correlation
The correlation between SMHC and KSTR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. KSTR — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR
Сравнение SMHC c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и KSTR
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -66.46% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -24.17% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -38.08% | +28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 42.08% | +37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 39.49% | +39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 38.56% | +40.70% |
Сравнение комиссий SMHC и KSTR
SMHC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и KSTR
Ни SMHC, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMHC and KSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMHC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
SMHC and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор