Сравнение SMHC с GXC
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -7.16%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам SMHC и GXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
GXC SPDR S&P China ETF | 1.72% |
Correlation
The correlation between SMHC and GXC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. GXC — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXC
Сравнение SMHC c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и GXC
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -71.96% | +44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -34.39% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -28.85% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и GXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 19.44% | +59.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 29.00% | +50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 26.06% | +53.20% |
Сравнение комиссий SMHC и GXC
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и GXC
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.23% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and GXC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
GXC has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.59% for GXC.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор