Сравнение SMHC с FXP
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -9.99%
- 6 месяцев
- 21.87%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- -21.77%
Сравнение доходности по годам SMHC и FXP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | -12.21% |
Correlation
The correlation between SMHC and FXP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. FXP — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXP
Сравнение SMHC c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и FXP
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -99.94% | +72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -99.92% | +72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -94.17% | +84.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 40.61% | +38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 63.22% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 54.80% | +24.46% |
Сравнение комиссий SMHC и FXP
SMHC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и FXP
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.14% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and FXP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор