Сравнение SMHB с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
SMHB и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и USML
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Доходность на риск
SMHB vs. USML — Ранг доходности на риск
SMHB
USML
Сравнение SMHB c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.20 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.28 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.14 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.39 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и USML составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и USML
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и USML
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -35.34% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -17.38% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -35.34% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -10.11% | -36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -10.54% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 4.29% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и USML
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 5.91% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 12.01% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 24.40% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 24.55% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 24.53% | +42.44% |