Сравнение SMHB с USML
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%) while USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -3.07%/yr vs 7.50%/yr for USML. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 10.09%.
SMHB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 18.27%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.41%
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.27K | $88.97K | $90.19K | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам SMHB и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 18.27% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 41.12% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between SMHB and USML is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between SMHB and USML has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. USML — Ранг доходности на риск
SMHB
USML
Сравнение SMHB c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.01 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.94 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и USML
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и USML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -35.34% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -13.09% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -19.14% | -25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -35.34% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | 0.00% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -10.19% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 4.51% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и USML
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.93% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 12.73% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 16.74% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 24.56% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.77% | 24.13% | +41.64% |
Сравнение комиссий SMHB и USML
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и USML
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 19.17% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and USML have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHB has higher volatility (9.79%) compared to USML (5.93%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs USML's -35.34%.
On 5-year performance, USML leads with 7.50% vs -3.07% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USML has performed better with a 7.50% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
SMHB has the higher dividend yield at 19.17%, compared with 0.00% for USML.
SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.95% for USML.
USML currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор