Сравнение SMHB с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
SMHB и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | 59.32% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и MLPR
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
SMHB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
SMHB
MLPR
Сравнение SMHB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.58 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.35 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.08 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.92 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и MLPR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и MLPR
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности MLPR в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и MLPR
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -48.98% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -24.45% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -28.66% | -30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -5.45% | -41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -9.09% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 10.54% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и MLPR
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 5.06% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 14.14% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 28.07% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 29.60% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 34.00% | +32.97% |