PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHB с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SMHB и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHB и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-57.59%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SMHB и GUSH

SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

SMHB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.79

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.35

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.26

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

3.14

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между SMHB и GUSH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и GUSH

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и GUSH

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHBGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-99.98%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.54%

-43.67%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-73.64%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-99.77%

+52.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.11%

-92.81%

+55.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

17.57%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) составляет 13.98%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SMHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHBGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

16.69%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

39.24%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

67.59%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.97%

68.73%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.97%

94.30%

-27.33%