PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -5.80%/yr vs 3.03%/yr for YYY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHB charges 0.85%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%.

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и YYY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-6.27%

Correlation

The correlation between SMHB and YYY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.56

The correlation between SMHB and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с SMH
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

SMHB vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.41

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.03

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.50

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

6.61

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.41

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.43

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SMHB и YYY

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-42.52%

-47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-8.07%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-13.47%

-31.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-27.92%

-30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.06%

-1.38%

-38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-6.84%

-30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

1.82%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и YYY

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.50%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

7.09%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

8.56%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

11.36%

+37.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

13.90%

+52.42%

Сравнение комиссий SMHB и YYY

SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и YYY

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%, что больше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and YYY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.72%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs YYY's -42.52%.

On 5-year performance, YYY leads with 3.03% vs -5.80% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YYY has performed better with a 3.03% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 12.63% for YYY.

SMHB is categorized as Leveraged Equities, while YYY is Diversified Portfolio. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор